机制设计理论（机制设计）

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1、设计理论源于Hurwitz在1960年和1972年的开创性工作。

2、它讨论的一般问题是，在自由选择、自愿交换、信息不完全的分散决策条件下，是否以及如何为任何给定的经济或社会目标设计一种经济机制，使经济参与者的个人利益与设计者的既定目标相一致。

3、从研究路径和方法上看，它不同于传统经济学把市场机制视为已知，研究它能导致什么样的分配。

4、机制设计理论认为社会目标是已知的，并试图寻找实现既定社会目标的经济机制。

5、也就是说，通过设计博弈的具体形式，在满足参与者各自约束的条件下，参与者在自利行为中所选择的策略的相互作用，可以使配置结果与预期目标一致。

6、机制设计通常涉及信息效率和激励相容。

7、信息效率是关于经济机制实现既定社会目标所需的信息量，即机制运行的成本。

8、它要求所设计的机制只需要较少的关于消费者、生产者和其他经济活动参与者的信息和较低的信息成本。

9、任何经济机制的设计和实施都需要信息传递，而信息传递的成本很大。

10、所以对于系统设计者来说，自然是信息空间的维度越小越好。

11、激励相容是Hurwitz在1972年提出的一个核心概念。

12、他将其定义为激励相容，即在给定的机制下，如果如实报告自己的私人信息是参与者的占优策略均衡，那么这个机制就是激励相容。

13、在这种情况下，即使每个参与者按照自利原则设定个人目标，机制实施的客观效果也能达到设计者想要达到的目标。

14、现实世界中的信息分散在生产者和消费者之间，他们各自拥有私人信息，因此信息具有不完全的特征。

15、在市场竞争机制下，参与者分散决策，依靠供求信息的交换和传递进行生产和消费决策。

16、机制设计理论从信息的观点出发，把经济机制看作是一个信息交换和调整的过程，在统一的模型和信息框架下研究经济机制和各种经济机制的信息成本。

17、根据机制设计理论，在实践中，一个经济机制的信息空间维度可以用来评价该机制。

18、从这个角度来看，机制设计过程是一个针对既定的要实现的社会目标的设计过程，既能实现这个目标，又能尽可能降低信息成本。

19、例如，当资源的帕累托最优配置被设定为一个社会目标时，竞争性市场机制保证了这一目标的实现。

20、然而，竞争市场机制在经济信息中是最有效率的吗？在给定的新古典经济环境下，是否存在其他分散决策机制，可以用较少的信息成本实现资源的最优配置？Hurwitz在20世纪70年代的研究成果证明，在纯交换的新古典经济环境中，竞争市场机制以最少的信息实现了有效配置。

21、在放宽了新古典经济环境的假设后，机制设计理论还讨论了在商品不可分割、偏好或生产可能性集合不凸等条件下，能够导致最优资源配置分散决策的经济机制。

22、Hurwitz证明了这种机制的存在，但代价是非常高的信息成本。

23、什么是激励相容？我们知道，现代经济学的一个基本假设是，每个人都在主观上追求个人利益，并根据主观自利行事。

24、机制设计理论在不完全信息条件下进一步深化了这一假设，认为参与者除非获得利益，否则一般不会真实展示个人经济特征的信息。

25、 Hurwitz (1972)给出了著名的“真实显示偏好”不可能定理。

26、他证明了，即使对于一个纯私人物品的经济社会，只要这个经济社会中的成员数量是有限的，就不可能有分散的经济机制(包括竞争性市场机制)能够导致新古典经济环境下的帕累托最优分配，并激励每个人报告自己的真实情况。

27、当经济信息不完全且不可能或不适合直接控制时，人们需要采用分散决策来分配资源或做出其他经济决策。

28、这样，当制度或规则的设计者并不知道所有的个人信息时，他需要掌握的一个基本原则是，建立的机制能够给每个参与者一个激励，使参与者个人利益最大化，达到设定的目标。

29、这就是机制设计理论的激励相容问题。

30、具体来说，假设机制设计(委托人)有某个经济目标作为社会目标，如资源的帕累托最优配置、社会福利最大化或某个经济部门或企业主所追求的目标。

31、设计者采用什么样的机制或游戏规则，能够保证参与者参与并满足个人自利行为的假设，激励经济活动中的参与者(包括企业、家庭、基层机构等。

32、)来实现这个目标。

33、显然，机制设计理论提出的激励相容概念是非常深刻的。

34、因为个人利益和社会利益的不一致是一种常态，而不完全信息和个人自利行为下隐藏真实经济特征的假设也是符合现实的。

35、很多情况下，说实话不一定是优势均衡策略。

36、当别人在说实话的时候，他们可以通过错误地表现出自己的偏好来操纵最终的结果，以便从中获利。

37、Hurwitz (1972)一般证明了在个人经济环境中，不存在有效的分散经济机制(包括市场竞争机制)能够导致帕累托最优配置，使人们在参与的约束下有动力显示自己的真实信息(即由此产生的配置应该是个人理性)。

38、也就是说，不可能同时实现真实显示偏好和资源的帕累托最优配置。

39、因此，在机制设计，为了得到能够产生帕累托最优分配的机制，在许多情况下必须放弃占优均衡的假设，这也决定了任何机制设计都不得不考虑激励问题。

40、因此，激励相容已经成为机制设计理论乃至现代经济学的一个核心概念，也成为实体经济机制设计中一个不可回避的重要问题。

41、做一个简单的总结，机制设计理论就是把机制定义为一个信息交换系统和一个信息博弈过程，然后把关于机制的比较转化为信息博弈过程的均衡比较。

42、在研究之初，Hurwitz主要关注机制的信息和计算成本，没有考虑激励问题。

43、马斯金等人(1972）提出的团队理论（theory of teams）在很大程度上填补了这方面的空白。

44、此外，1970年代显示原理（revelation principle）的形成和实施理论（implementation theory）的发展也进一步推动了机制设计理论的深化。

45、显示原理大大简化了机制设计理论问题的分析，在Ｇｉｂｂａｒｄ（1973）提出直接显示机制之后，迈尔森（1979）等将其拓展到更一般的贝叶斯纳什均衡(Bayesian Nash equilibrium)上，并开创了其在规制理论和拍卖理论等方面的研究。

46、针对显示原理没有涉及多个均衡的问题，马斯金（1977）从中引申出了实施理论，目前该理论已经在包括社会选择、不完全契约等多个研究领域发挥了重要作用。

47、　　机制设计理论不仅让研究者能够在相对不严格的假定下系统地分析和比较多种制度，而且可以将很多现有的研究，如拍卖理论、规制理论、社会选择理论等纳入到统一的现代分析框架中。

48、如在拍卖理论中，Ｖｉｃｈｒｅｙ（1961）提出了常见拍卖形式的收入等价原理，而迈尔森（1981）借助显示原理，证明了一个更加一般化的拍卖形式的收入等价原理。

49、再如，垄断企业规制是一个非常重要的经济问题，针对原有理论对规制过程做出过多武断假定的局限，迈尔森（1982）等将规制过程看做是不完全信息的博弈过程，垄断者拥有管理者不知道的私人信息，从而对这一问题做出了开创性的研究。

50、还有，在社会选择理论中，针对能否设计一个机制，或者说一个投票程序来诱使投票者真实显示自己偏好的问题，机制设计理论也给出了明确的答案。

51、总之，机制设计理论将制度定义为非合作博弈，根据这些博弈形式的均衡结果，比较了不同的制度，从而使经济学家能够相对于某个最优标准来评价不同制度的表现。

52、　　上述应用之外，机制设计理论还为许多现实问题提供了理论解释，从而在很大程度上影响了经济政策和市场制度。

53、由于用一个统一的模型把所有的经济机制放在了一起进行研究，机制设计理论的研究对象大到整体经济制度的一般均衡设计，小到某个经济活动的局部均衡设计；其研究范围涵盖了计划经济、市场经济以及各种混合经济机制。

54、同时，机制设计理论中“设计者”的概念也是非常广泛的，既可以是宏观经济政策制定者或制度设计者，也可以是微观经济单位的主管领导。

55、这使得机制设计理论具备了非常广泛的应用前景，将大到宏观经济政策、制度的制定，小到企业的组织管理问题纳入到统一的分析框架中，对现实问题具有很强的解释力和应用价值。

56、比如对于实践中一些出发点很好的规章制度却得不到有效贯彻执行，甚至参与者还利用既有政策来最大化个人利益，从而造成巨大效率损失的问题，机制设计理论认为这不仅仅是因为物质和技术等的约束，最主要的还是设计的制度不满足激励相容，因而无法保证个人理性与集体理性的同时实现。

本文到此结束，希望对大家有所帮助。